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Stabilité financière et système financier
Bulletin
de la Banque de France
241/1 - JUILLET-AOÛT 2022
Analyse des risques financiers par scénarios climatiques :
de premiers pas encourageants
Sous l’impulsion du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système
financier (NGFS), qui a publié des scénarios de référence, un nombre croissant d’institutions à travers
le monde mènent actuellement ou planifient les premiers exercices d’analyse des risques financiers par
scénarios climatiques. La Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
sont pionnières dans ce domaine (Allen et al., 2021). L’ACPR a récemment conduit un exercice pilote
inédit (résultats publiés en mai 2021) qui a permis : i) de sensibiliser les institutions financières; ii) de mieux
comprendre la fonction de réaction de ces institutions face à ces risques en matière de réallocation des
portefeuilles; et iii) de disposer d’un premier ordre de grandeur de leurs risques et vulnérabilités
(modérées mais loin d’être négligeables). Cet exercice ouvre ainsi à de nouveaux travaux pour améliorer
la méthodologie d’analyse par scénarios climatiques.
Antoine BOIRARD, Clément PAYEROLS
Direction générale de la Stabilité financière et des Opérations
Direction de la Stabilité financière
George OVERTON, Solène SOARES DE ALBERGARIA, Lucas VERNET
Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Direction d’Étude et d’Analyse des risques
Code JEL
G20
Les exercices d’analyse des risques financiers par scénarios climatiques
chez les banques centrales et les superviseurs
31 exercices en cours ou terminés
¾ de ces stress tests utilisent ou s’appuient sur les scénarios du NGFS *
L’analyse menée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
9 groupes bancaires (85% du bilan banque français couvert)
15 assureurs (75% du bilan assurance français couvert)
x 3 sur le coût du risque attaché aux secteurs les plus affectés par le risque de transition (industries extractives,
cokéfaction et raffinage, pétrole, agriculture, etc.), à l’horizon 2050
x 5 ou x 6 sur le coût des sinistres dans certains départements français entre 2020 et 2050, selon les assureurs
* Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier.
Stabilité financière et système financier 2
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Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
241/1 - JUILLET-AOÛT 2022
1 Un cadre commun pour les premiers exercices
d’analyse des risques financiers par
scénarios climatiques
Le système financier est exposé à des risques importants,
de nature inédite, liés au changement climatique et à la
transition vers une économie bas carbone. Dans le but
d’aider ses membres dans leurs analyses, le Réseau des
banques centrales et des superviseurs pour le verdisse‑
ment du système financier (NGFS) 1 étudie et développe
de nouveaux outils, plus adaptés aux spécificités de ces
risques : dynamiques non linéaires, existence de points de
rupture, irréversibilités, matérialisation sur des horizons
de court, moyen et long terme. La trajectoire climatique
est par ailleurs sujette à d’importantes incertitudes, et
les événements passés n’informent que partiellement sur
les événements climatiques à venir.
Le NGFS préconise donc une méthodologie d’analyse par
scénarios climatiques, qui permet de mener des tests de
résistance du système financier aux risques climatiques,
aussi appelés stress tests climatiques. Ces scénarios
représentent différents futurs plausibles, s’appuyant sur
une modélisation fine des systèmes énergétiques, écono‑
miques et climatiques, et offrant un cadre d’analyse plus
adapté à la prise en compte des risques climatiques.
ENCADRÉ
Les scénarios climatiques du NGFS
Le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour
le verdissement du système financier (NGFS) développe
depuis plusieurs années des scénarios climatiques de
référence, dont la première génération a été publiée en
juin 2020 et la seconde en juin 2021 1. Ces scénarios
explorent deux types de risques climatiques : les risques
physiques (liés aux dommages causés par le changement climatique) et les risques de transition (liés aux
mesures d’atténuation du changement climatique par les
entreprises ou les gouvernements, comme l’instauration
d’une taxe carbone).
Le NGFS distingue quatre grandes catégories
de scénarios :
1. La transition ordonnée, avec des politiques climatiques ambitieuses, mises en place tôt et renforcées graduellement;
2. La transition désordonnée, où les politiques climatiques sont retardées, impliquant par la suite une transition
plus soudaine et disruptive pour respecter l’accord de Paris sur le climat (2015);
3. La transition trop tardive qui ne parvient pas à limiter le réchauffement climatique ;
4. L’absence de politique de transition « vers un monde plus chaud », avec d’importants dégâts liés au changement climatique.
Les scénarios du NGFS visent à fournir un cadre analytique commun pour les banques centrales et les superviseurs,
mais aussi pour l’ensemble du système financier.
1 Portail des scénarios du NGFS : https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/
1 Le NGFS (Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System) a été créé en décembre 2017, à l’initiative de la Banque de France et de sept autres
banques centrales et superviseurs. Le secrétariat permanent du NGFS est assuré par les équipes du Centre sur le changement climatique de la Banque de France.
Cadre de référence des scénarios NGFS
faibles Risques physiques élevés
Risques de transition faibles élevés
Transition désordonnée
Transition ordonnée
Trop peu, trop tard
Monde chaud
« Net zéro »
désordonnée
(1,5 °C)
Transition
retardée
« Net zéro »
2050
(1,5 °C) Inférieur
à
2 °C
CDN Politiques
actuelles
Note : « Net zéro » pour zéro émission nette (d’ici à 2050); CDN
pour contributions déterminées au niveau national (accord de Paris).
Source : NGFS (2021a et b).
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Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
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Dans son guide (cf. NGFS, 2020), le Réseau porte les
recommandations suivantes :
• identifier les objectifs d’une analyse par scénarios,
tester la résistance des institutions financières, identifier
les changements structurels de l’économie, évaluer
les risques pour son propre portefeuille;
• sélectionner des scénarios climatiques, évaluer les
impacts économiques et financiers sur la base de
ces scénarios;
• publier les résultats, mêmes agrégés, notamment
pour susciter une prise de conscience des institu‑
tions financières.
Les résultats des tests peuvent également servir de base
à la mise en place de mesures prudentielles, même si,
pour l’heure, les autorités se concentrent sur l’amélio‑
ration de la méthodologie.
Le NGFS met à disposition l’ensemble des données et
variables climatiques, énergétiques et économiques
modélisées pour les 132 pays couverts. Cette base de
données est accessible par deux portails de consultation 2
qui couvrent respectivement le risque de transition et le
risque physique. Elle vise ainsi en particulier à accélérer
la mobilisation des institutions financières, en facilitant
la collecte et le traitement de données, et les travaux
de modélisation.
2 Un nombre croissant de banques centrales
et de superviseurs engagés dans
des exercices climatiques fondés
sur ces scénarios
En octobre 2021, le NGFS a publié un rapport d’étape
sur les différents exercices climatiques menés par des
banques centrales et des superviseurs membres du
réseau (NGFS, 2021c). Ce rapport fait état d’un fort
dynamisme de la communauté en la matière. Au total,
31 membres du NGFS (cf. annexe) utilisent des scénarios
pour identifier, mesurer et comprendre les risques clima‑
tiques auxquels sont exposés leurs économies et leurs
systèmes financiers. Les trois quarts des exercices utilisent
ou se fondent sur les scénarios du NGFS pour mener à
bien leur l’analyse, et les résultats de la plupart d’entre
eux sont attendus pour 2022. La majorité des institutions
sondées (dont l’ACPR – cf. infra) utilise trois scénarios
climatiques du NGFS, et cinq membres en utilisent plus
de cinq. Certains membres se sont plutôt appuyés sur
des facteurs de risque nationaux, sans donc recourir
aux scénarios du NGFS.
Le rapport identifie les principales caractéristiques des
exercices climatiques. Leurs objectifs varient et incluent
l’évaluation des risques macroprudentiels, micropruden‑
tiels, et des risques macroéconomiques. Pour la plupart
des institutions, il s’agit d’un premier exercice climatique,
et elles considèrent que l’objectif de sensibilisation et de
renforcement de l’expertise (à la fois pour l’institution
et pour les acteurs financiers supervisés) est au moins
aussi important que les résultats de l’évaluation des
risques elle‑même. Tous les exercices, dont la plupart
s’étendent jusqu’à 2050, couvrent le secteur bancaire,
et la moitié environ incluent également le secteur des
assurances ou d’autres institutions financières.
Des exercices dits top‑down (menés entièrement par
les superviseurs) et bottom‑up (impliquant les institutions financières) coexistent. Les approches bottom-up
présentent plusieurs avantages pour les autorités finan‑
cières : mieux comprendre les méthodes et les capacités
des institutions impliquées pour analyser les risques liés
au climat; améliorer l’expertise de ces institutions dans
l’analyse par scénarios climatiques; favoriser leur collecte
de données; les sensibiliser aux implications économiques
et financières des risques liés au climat. Les approches
top-down permettent quant à elles : de garantir une
cohérence méthodologique entre institutions financières;
de réaliser des analyses de sensibilité des résultats, les
hypothèses et paramètres pouvant être facilement ajustés;
de contenir le coût en ressources. Dans la pratique, les
approches varient considérablement, et des éléments des
exercices bottom-up et top-down sont parfois combinés.
Pour évaluer les impacts des risques climatiques sur les
bilans des institutions financières, les analyses partent
2 NGFS IIASA Scenario explorer pour le risque de transition et NGFS CA Climate impact explorer pour le risque physique.
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Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
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principalement de l’hypothèse de bilans statiques dans le
temps, plus facile à mettre en œuvre que celle de bilans
dynamiques. L’hypothèse de bilans statiques suppose
essentiellement que les portefeuilles des institutions
financières sont figés dans le temps, sur la durée de
l’exercice. Cette approche permet, dans une certaine
mesure, d’éviter de sous‑estimer les impacts financiers,
car les institutions financières ne peuvent pas atténuer
les risques par des hypothèses d’actions de gestion de
leur part. À l’inverse, les bilans dynamiques intègrent les
changements d’exposition des institutions financières au
fil du temps, et peuvent donc être considérés comme plus
réalistes, mais leur mise en œuvre rencontre des difficultés
méthodologiques. Dans le cas d’un exercice bottom-up,
il convient par ailleurs de s’assurer de la cohérence entre
les méthodologies utilisées par les différentes institutions
financières. Certains exercices suivent une approche
hybride, par exemple en retenant un bilan statique sur
les premières années, puis un bilan dynamique à moyen
et long terme. Dans certains cas, les bilans des banques
peuvent être contraints à être cohérents avec les change‑
ments projetés de la structure sectorielle de l’économie.
Le rapport identifie les principales difficultés méthodologiques rencontrées par les membres du NGFS pour
leur exercice, et souligne la nécessité de continuer à
développer des exercices climatiques. En particulier,
les membres font ressortir le besoin de compléter et
d’adapter les scénarios du NGFS à leur contexte national.
Ils attestent également que ces exercices permettent
d’identifier les problèmes de méthodologie et de données,
et de les résoudre progressivement. À mesure que les
exercices de scénarios climatiques continueront de se
développer, les connaissances sur les impacts financiers
de la transition et des risques physiques progresseront,
fondées sur un ensemble convergent de pratiques métho‑
dologiques, et sur un accès à un ensemble plus large de
données. Le NGFS facilitera cette évolution en amélio‑
rant régulièrement ses scénarios et en comblant peu à
peu les lacunes en matière de données. Il continuera
également à servir de plateforme pour le partage des
connaissances entre banques centrales et autorités de
surveillance (NGFS, 2021d).
3 Une méthodologie innovante et
des conclusions encourageantes
dans le cas français
L’exercice pilote climatique mené par l’ACPR était inédit,
car organisé avec les groupes bancaires et organismes
d’assurance placés dans sa mission de surveillance et
portant évaluation des risques associés au changement
climatique sur un horizon de trente ans. Cet exercice
de type bottom-up (cf. supra), réalisé entre juillet 2020
et avril 2021, a mobilisé 9 groupes bancaires et
15 groupes d’assurance, représentant respectivement
85% du total du bilan bancaire et 75% de celui des
assureurs. Il illustre le rôle moteur joué par les autorités
et par la place financière de Paris dans la lutte contre
le dérèglement climatique depuis l’adoption de la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte et la signature de l’accord de Paris en 2015.
Les résultats ont été publiés le 4 mai 2021 (ACPR, 2021).
Une méthodologie innovante combinant scénarios
du NGFS et du GIEC
Cet exercice climatique comportait trois objectifs
pour l’ACPR :
• sensibiliser les institutions financières et catalyser
leurs ressources et leurs efforts dans la mise en place
de méthodologies d’évaluation des risques liés au
changement climatique;
• découvrir la fonction de réaction de ces institutions face à ces risques en matière de réallocation
de portefeuilles;
• mesurer sur un horizon de long terme l’ampleur des
risques et vulnérabilités auxquels ces institutions sont
exposées en se fondant notamment sur les scénarios
élaborés par le NGFS.
Pour produire les scénarios nécessaires à l’exercice,
l’ACPR et la Banque de France ont retenu trois scénarios
de transition proposés par NGFS (Allen et al., 2021) :
un scénario de référence correspondant à une transi‑
tion ordonnée et deux scénarios adverses, dont un dit
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Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
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de « transition retardée » et l’autre dit de « transition
rapide ». Chacun de ces scénarios combinait des hypo‑
thèses différentes sur la trajectoire de la taxe carbone et
les niveaux de productivité totale des facteurs. L’ACPR a
par ailleurs introduit des hypothèses méthodologiques
novatrices, notamment l’introduction d’une approche
hybride de projection, avec un bilan statique à court
terme (jusqu’à 2025) et un bilan dynamique à long
terme (de 2025 à 2050). Les établissements bancaires
et les organismes d’assurance participants avaient ainsi
la possibilité de prendre des décisions de gestion et de
réallouer leurs portefeuilles à partir de 2025 pour la
version avec bilan dynamique.
Le risque physique, quant à lui, a été évalué sur la
base du scénario RCP 8.5 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec, 2014),
correspondant à une hypothèse de hausse des températures comprise entre 1,4 °C et 2,6 °C en 2050. Il s’agit du
scénario le plus pessimiste retenu par le Giec en 2014.
Le risque physique étudié lors de cet exercice reposait
sur deux hypothèses :
• Concernant le risque de catastrophe naturelle, la
première hypothèse prévoit une augmentation de la
fréquence et du coût des événements extrêmes en raison
du réchauffement climatique. À l’aide des projections
réalisées par la Caisse centrale de réassurance (CCR)
à partir des travaux de Météo‑France, les assureurs
ont pu établir une estimation de dommages à couvrir
par type de péril, sécheresse, inondation, submersion
marine et cyclone pour les territoires ultramarins,
ces périls relevant du régime d’indemnisation des
catastrophes naturelles en France. Les participants
étaient tenus de respecter les caractéristiques du
scénario RCP 8.5 du Giec, même si le recours aux
projections de la CCR n’était pas obligatoire;
• La seconde hypothèse porte sur des scénarios proposés
par AON (courtier en assurances). Le premier scénario
a permis aux assureurs d’évaluer l’impact de la
propagation de pandémies vectorielles sur les sinistres
de santé. Le second scénario s’est appuyé sur des
hypothèses relatives à l’évolution des pathologies
respiratoires induites par l’augmentation des épisodes
caniculaires et de leur durée, et corrélée notamment
avec un accroissement de la pollution de l’air.
Une exposition aux risques globalement modérée,
mais loin d’être négligeable
L’exercice pilote a tout d’abord montré, sur la base des
scénarios et hypothèses retenus, une exposition et des
vulnérabilités globalement « modérées », déjà mises
en évidence dans les travaux précédents de l’ACPR.
La France, qui concentre environ 50% des expositions
des institutions financières françaises, ou l’Europe, qui en
recouvre environ 75%, sont relativement moins affectées
par les risques climatiques (physiques et de transition)
que d’autres zones géographiques. En revanche, les
expositions sur des zones géographiques telles que
les États‑Unis (qui représentent environ 9% des exposi‑
tions) apparaissent plus sensibles au risque de transition,
selon les projections du NGFS utilisées dans cet exercice.
Par ailleurs, les expositions des institutions françaises
aux secteurs les plus affectés par le risque de transition,
tels qu’identifiés dans cet exercice (industries extractives,
cokéfaction et raffinage, pétrole, agriculture, etc.), sont
relativement faibles. Les établissements ont cherché à
réduire ces expositions à l’horizon 2050. C’est néanmoins
dans ces secteurs sensibles que le coût du risque et les
probabilités de défaut ont progressé le plus, le coût du
risque étant multiplié par trois. Dans l’interprétation de
ces résultats, il convient de garder en tête qu’aucun des
Scénarios de transition et de risque physique inclus dans l’exercice
pilote de l’ACPR
(en ordonnée, émissions nettes de gaz à effet de serre)
2010 2020 2030 2040 2050
Sans transition
Transition ordonnée
Transition retardée
Transition rapide
Lecture : Dans le scénario de transition ordonnée (référence),
les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) se réduisent à un
rythme continu à partir de 2020. Dans le scénario de transition
rapide et brutale, la réduction des GES est plus tardive et s’opère de
façon abrupte afin de matérialiser un risque de transition maximal.
En transition retardée, la réduction débute en 2030, à rythme
continu, mais plus rapide que dans une transition ordonnée. Enfin,
le scénario « sans transition » extrapole les émissions projetées sans
actions supplémentaires des pouvoirs publics.
Source : ACPR (2020).
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Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
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scénarios analysés n’induit de récession économique à
l’horizon 2050 – contrairement à la pratique usuelle des
stress tests –, mais seulement une moindre croissance
de l’activité dans les scénarios adverses.
L’exercice pilote a également montré que les vulnérabilités associées au risque physique étaient loin d’être
négligeables. Ainsi, sur la base des éléments remis par
les assureurs, le coût des sinistres pourrait être multiplié
par cinq à six dans certains départements français entre
2020 et 2050. Les principaux aléas qui contribuent à cet
accroissement de la sinistralité sont liés au risque « séche‑
resse » d’une part et « inondation » d’autre part, ainsi
qu’à la progression du risque de tempêtes cycloniques
dans les territoires ultramarins. Cette augmentation de
la sinistralité met en évidence un risque d’assurabilité
sur certaines parties du territoire.
Les résultats sont toutefois à relativiser à l’aune des incerti‑
tudes sur la vitesse et l’impact du changement climatique.
Un exercice pilote qui appelle des améliorations méthodologiques
Les conclusions de ce premier exercice de l’ACPR sont
également tributaires des hypothèses, des scénarios
analysés, mais aussi des difficultés méthodologiques
rencontrées par les institutions participant à l’exercice.
Sur le sujet méthodologique, l’exercice met en exergue un
certain nombre de limites sur lesquelles il est nécessaire
de progresser. Tout d’abord, concernant les hypothèses
retenues pour l’élaboration des scénarios et l’identifica‑
tion des secteurs sensibles, une difficulté rencontrée par
les institutions ayant participé à l’exercice a tenu à la
faible variabilité entre les différents scénarios proposés
par l’ACPR. Les modèles utilisés par les banques pour
quantifier les risques ne sont effectivement pas adaptés
à l’intégration d’évolutions très lisses des variables
macroéconomiques et financières sur une longue période.
Il en est de même des compagnies d’assurance qui ont
l’habitude de traiter des chocs climatiques extrêmes, mais
non des impacts lissés et déterministes sur un temps long.
La prise en compte du « risque physique », notamment
pour le portefeuille de crédit entreprises, constitue un
axe d’amélioration important qui requiert un travail
collectif avec prise en compte des interdépendances
et des chaînes de valeurs (dont la connaissance reste
très insuffisante). L’absence ou le caractère lacunaire
des informations publiées par les entreprises non finan‑
cières en sont une des principales causes. Cette difficulté
pourrait en partie être progressivement levée en lien
avec les exigences, européennes a minima, en matière
de publication d’informations extrafinancières. Enfin, les
questions de la granularité sectorielle, du rattachement
des expositions ou des contreparties à une nomencla‑
ture donnée (en particulier lorsque plusieurs secteurs
d’activité sont couverts), de l’amélioration des modèles
utilisés et des sources de données disponibles se sont
également posées.
L’exercice pilote climatique conduit par l’ACPR marque
donc le point de départ de nouveaux travaux pour
améliorer la méthodologie des stress tests climatiques.
L’ACPR a ainsi lancé en 2021 un premier groupe de
travail afin d’échanger sur les aspects d’amélioration
des scénarios et des variables macrofinancières, ainsi
qu’un groupe de travail consacré à la modélisation du
risque physique et à la prise en compte de l’écart de
protection (défaut d’assurabilité) dans les projections
de long terme. Ce second groupe abordera différents
sujets tels que le bilan dynamique, la disponibilité
des données ou encore la modélisation d’événements
extrêmes. Ces groupes rassemblent des banques et des
organismes d’assurance sur la base du volontariat et
trouvent une forte mobilisation. Leur objectif consiste à
préparer au mieux le prochain exercice d’évaluation des
risques financiers induits par le changement climatique,
prévu en 2023‑2024.
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Bulletin
de la Banque de France
Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
241/1 - JUILLET-AOÛT 2022
Bibliographie
ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (2020)
Scénarios et hypothèses principales de l’exercice pilote
climatique, juillet.
Télécharger le document
ACPR (2021)
« Une première évaluation des risques financiers dus
au changement climatique – Les principaux résultats de
l’exercice pilote climatique 2020 », Analyses et
synthèses, no 122, mai.
Télécharger le document
Allen (Th.), Boissinot (J.), Clerc (L.) et Dees (S.) (2021)
« Élaborer des scénarios de transition climatique pour
gérer les risques financiers », Bulletin de la Banque
de France, no 237/9, octobre.
Télécharger le document
Giec (2014)
Climate Change 2014: Synthesis Report, page 10.
Télécharger le document
NGFS, Réseau des banques centrales et des superviseurs
pour le verdissement du système financier (2020)
Guide to climate scenario analysis for central banks
and supervisors, juin.
Télécharger le document
NGFS (2021a)
NGFS Climate Scenarios for central banks and
supervisors, juin.
Télécharger le document
NGFS (2021b)
Climate Scenarios Database – Technical Documentation,
version 2.2, juin.
Télécharger le document
NGFS (2021c)
Scenarios in Action – A progress report on global
supervisory and central bank climate scenario
exercises, octobre.
Télécharger le document
NGFS (2021d)
NGFS Glasgow Declaration – Committed to Action,
novembre.
Télécharger le document
Stabilité financière et système financier 8
Bulletin
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Analyse des risques financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants
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Annexe
Banques centrales et superviseurs qui ont entamé ou planifient un exercice d’analyse des risques financiers par scénarios climatiques
Terminé
En cours
Planifié Banque de France/
ACPR
Banca
d’Italia
Australian Prudential
Regulation Authority
Banco Central de Chile
Banco de España
Banco de la República /
Superintendencia
Financiera De Colombia
Banco de México
Bank of Canada
Bank of
England
Bundesbank
De Nederlandsche
Bank
Hong Kong
Monetary Authority
Japan Financial
Services Agency/
Bank of Japan
People’s Bank of China
South African Reserve Bank
Suomen Pankki
Swiss National Bank / Swiss Financial Market
Supervisory Authority (FINMA)
Sveriges
Riksbank
Seðlabanki Íslands
Reserve Bank
of New Zealand
Bank
Al-Maghrib
Bangko Sentral
ng Pilipinas
Malta Financial
Services
Authority
31 banques centrales
et superviseurs
Oesterreichische
Nationalbank
Monetary Authority
of Singapore
Bank of
Korea
Source : NGFS, Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (2021).
Éditeur
Banque de France
Directeur de la publication
Gilles Vaysset
Rédaction en chef
Céline Mistretta-Belna
Secrétaire de rédaction
Didier Névonnic
Réalisation
Studio Création
Direction de la Communication
ISSN 1952-4382
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